セットアッププログラムは、それぞれのOSのシステムディレクトリにDLL(プログラム)ファイルをコピーし必要な情報をレジストリに書き込みますので、一方のOSにインストールしたとしても、もう一方のOSではシステムディレクトリに必要なファイルがコピーされておらず、レジストリにもアプリケーションの設定情報がないことになります。
起動するために必要な情報とファイルが見つからないのでは、DRA-CAD/LEは起動することができません。
したがって、セットアップはそれぞれのOSで必要になります(インストールする場所は同じでも結構です)。