Windowsを起動する時のユーザーアカウント名を確認してください。
全角の漢字・ひらがな等を使用したユーザーアカウント名ではインストールがうまくいかない場合があります。
複数のアカウントを作成してある場合、Windows起動時の「ようこそ」と表示されている画面にアカウント名が並びますが、その名前をご確認下さい。
アカウントが1つだけの場合、Windows起動後「スタート」ボタンをクリックして出てきたメニューの一番上にアカウント名が表示されます。そこをご確認下さい。

全角ひらがな・漢字等のアカウント名で起動していた場合は、新たに半角英数文字のアカウント名を作成します。
Windowsを再起動後、作成したアカウントでログオンして再度オプションコントロールをセットアップしてください。

新しいアカウントの作成はWindowsXPの「コントロールパネル」内「ユーザーアカウント」から行ないます。
(操作手順の詳細はWindowsXPの説明書をご参照下さい。)