Windowsの標準ダイアログ(コモンダイアログ:ファイルを開く/名前を付けて保存/カラーの変更/プリンタの設定)等が表示されているとき、ダイアログの外で左クリックしてもOKになりません。
また、「ファイルを開く」や「名前をつけて保存」ダイアログでは、同様の理由で「IME自動切り替え」は行うことができません。

これは、コモンダイアログという Windowsシステムプログラムとしてはじめから用意されているものをそのまま使用しているため、操作方法の拡張が簡単に行えないことが原因です。
しかし一方では、コモンダイアログを使用することで複雑になりがちなファイル/フォルダ操作やプリンタの設定画面がアプリケーションごとにほとんど同じ操作で提供され、ユーザーが迷わなくて済むというメリットもあります。